תואר שני במתמטיקה פיננסית

מתמטיקה פיננסית  תופסת מעמד חשוב ביותר במסגרת חברות פיננסיות, בנקאיות, חברות השקעה, חברות ביטוח, ממשלות ותאגידים המשתמשים בתיאוריות ובאמצעים החישוביים לבעיות מימון מורכבות ביותר. וכן, התקן האירופאי Basel II  מכריח את הבנקים הישראלים לישר קו ולהפעיל שיטות יותר מתוחכמות לניהול סיכונים.

הערכת נכסים פיננסים בכלל וקביעת מדיניות בניהול סיכונים במסגרת רב-תקופתית ובינלאומית יצרו צורך בפיתוח כלים מתמטיים המבוססים על התפתחויות בכלכלה ומימון. אלה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי. חברות מובילות במימון, בנקאות, ביטוח ואחרות תלויות בידע מתמטי וניצול ידע זה למטרות כלכליות וניהוליות.

יחד עם אלה, מתמטיקה המותאמת לייחודיות בעיות מימוניות הולכת ותופסת נתח גדול וחשוב במדעי המתמטיקה והמתמטיקה השימושית וגם בפיזיקה-מתמטית המשמשת לניתוח בעיות של שווקים פיננסים (למשל שימושי משוואת החום ועוד).

 

האתגרים בתכנית הלימודים במתמטיקה פיננסית רבים. מצד אחד תכנית לימודים מעין זו מעניקה הזדמנות לסטודנט במתמטיקה להתמודד עם בעיות בעלות היבטים חברתיים וכלכליים ומצד שני מצריכות הגדרות מתמטיות מורכבות תוך שילוב ידע תיאורטי בהסתברות, תהליכים סטוכסטיים, אופטימיזציה ומדעי המחשב (אלגוריתמים, כריית מידע, בינה מלאכותית, ועוד) כמו גם סטטיסטיקה.

בנוסף לכך ביקוש גדל לכשרון מתמטי בשירותים פיננסיים ותעשיות עתירות ידע המפתחים תשתית חכמה לניהול פיננסי, פותח אפשרויות תעסוקה רבות ובתנאים טובים במיוחד.

משום כך האתגר הוא גם לתת לסטודנטים מצטיינים, הן במתמטיקה והן במימון וכלכלה את הידע הדרוש להבין ולנצל את האפשרויות הרבות הקיימות בעבודה ובהבנה של שווקים פיננסיים. 

ראש התוכנית

פרופ' ראובן כהן: על מנת לתאם פגישה יש לפנות לכתובת reuven@macs.biu.ac.il
 

מסלולים

 

מתמטיקה פיננסית – המסלול הלימודי (ללא תזה):

הלימודים כוללים 46 שעות סמסטריאליות (23 ש"ש) של קורסים ונמשכים 4 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ, על פי הטבלאות הבאות.

הלימודים מתקיימים בימים א', ו' בלבד.אולם בסמסטר קיץ במידה וימי צום חלים בימים אילו, שעורי ההשלמה יתקיימו ביום חמישי.
יועצת התוכנית: פרופ' מלכה שפס על מנת לתאם פגישה יש לפנות לכתובת mschaps@macs.biu.ac.il

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-630

תכנות וניתוח נתונים

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-620

מתמטיקה פיננסית 1

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-638

מתמטיקה אקטוארית

 

 

 

 

 

 

3*

 

 

 

 

 

88-650

סמינר במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

88-621

מתמטיקה פיננסית 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

88-636

שיטות נומריות לפיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

88-652

סמינר בניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

88-654

סדנת מומחים במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

מקרא לטבלא: ה=הרצאה, ת=תרגיל, ס=סמינריון

* היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

 

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה:

  1. פטורים מהשתתפות בקורסים 88-622 ו-88-625.
  2. חייבים להרשם לקורסים 88-631, 88-632 (1 ש"ס כל אחד). הבחינות בקורסים אלו זהות לבחינות של 88-622 ו-88-625.
  3. חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

3

1

 

88-628

מבוא לכלכלה

3

1

 

 

 

מתמטיקה פיננסית – המסלול העיוני (עם תזה):

למסלול הלימודים עם תזה יוכלו להתקבל סטודנטים אשר התחילו את לימודיהם במסלול הלימודי (ללא תזה) וסיימו בהצטיינות את שני הסמסטרים הראשונים. המעבר יהיה בכפוף לאישור הועדה המחלקתית.

סטודנט שיתקבל למסלול עם תזה, יכתוב את הצעת התיזה במהלך הקיץ. עבודת המחקר תעשה במהלך שני הסמסטרים העוקבים.

הלימודים כוללים 38 שעות סמסטריאליות (19 ש"ש) של קורסים, וכן כתיבת תזה.

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-630

תכנות וניתוח נתונים

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-620

מתמטיקה פיננסית 1

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-650

סמינר במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

88-636

שיטות נומריות לפיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

88-621

מתמטיקה פיננסית 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

* היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

 

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה חייבים להרשם ולהבחן בקורסים 88-622 ו-88-625, תמורת 1 ש"ס (במקום 5 ש"ס) לכל קורס, אך פטורים מהשתתפות בקורסים עצמם. במקום זה, הם חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

3

1

 

88-628

מבוא לכלכלה

3

1