15/01/2012 - 20:30 - 13:00
Add To Calendar
2012-01-15 13:00:00
2012-01-15 20:30:00
קורס חד-יומי בפרקטיקה של מתמטיקה פיננסית
התוכנית למתמטיקה פיננסית באוניברסיטת בר-אילן תקיים ב 15 בינואר בין השעות 13:00-20:30 קורס בפרקטיקה של מתמטיקה פיננסית.
מרצה אורח: ד"ר פטריק האגן, אנאליסט ראשי ב ג'י.פי. מורגן בלונדון.
ד"ר האגן הוא אחד המחברים של מודל SABR לתמחור נגזרים. הוא יגיע לארץ במיוחד להעברת הקורס וישהה יום נוסף לצורך שיחות עם סטודנים וחוקרים.
המעוניינים בפגישה עימו ייצרו קשר עם פרופ' מלכה שפס בכתובת mschaps@macs.biu.ac.il .
הקורס פתוח למעוניינים ללא תשלום. יש צורך להרשם מראש אצל גב' יעל מדר בכתובת madary@mail.biu.ac.il
תוכנית הקורס
נושאי הקורס:
Curve strippers, and managing delta risk
Managing smile risks
Survey of exotic interest rate models; model strengths and weaknesses; handling exotic interest rate risks
Practical pricing of exotics: calibration, pricing, and hedging
Adjusters and risk migrators
Pricing and hedging callable range notes and accrual swaps
המחלקה למתמטיקה
mathoffice@math.biu.ac.il
Asia/Jerusalem
public
התוכנית למתמטיקה פיננסית באוניברסיטת בר-אילן תקיים ב 15 בינואר בין השעות 13:00-20:30 קורס בפרקטיקה של מתמטיקה פיננסית.
מרצה אורח: ד"ר פטריק האגן, אנאליסט ראשי ב ג'י.פי. מורגן בלונדון.
ד"ר האגן הוא אחד המחברים של מודל SABR לתמחור נגזרים. הוא יגיע לארץ במיוחד להעברת הקורס וישהה יום נוסף לצורך שיחות עם סטודנים וחוקרים.
המעוניינים בפגישה עימו ייצרו קשר עם פרופ' מלכה שפס בכתובת mschaps@macs.biu.ac.il .
הקורס פתוח למעוניינים ללא תשלום. יש צורך להרשם מראש אצל גב' יעל מדר בכתובת madary@mail.biu.ac.il
תוכנית הקורס
נושאי הקורס:
Curve strippers, and managing delta risk
Managing smile risks
Survey of exotic interest rate models; model strengths and weaknesses; handling exotic interest rate risks
Practical pricing of exotics: calibration, pricing, and hedging
Adjusters and risk migrators
Pricing and hedging callable range notes and accrual swaps
